ІНДИКАТОРИ РАННЬОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЕФОЛТІВ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Роман Корнилюк

Анотація


На  основі  емпіричного  аналізу  динамічних  рядів  фінансових  даних здійснено  дослідження  прогнозної  здатності 12  традиційних  індикаторів фінансової  стійкості  банків.  Проведено  порівняльний  ретроспективний  аналіз ефективності індикаторів раннього попередження на прикладі двох груп проблемних  банків, що  зазнали  дефолту  протягом 2008–2012 рр.  та  у 2014 р. Результати  дослідження  дають  змогу  визначити  найбільш  прийнятні  показники  надійності  банків  для  рейтингових  методик,  а  також  підвищити  якість моніторингу  системного  ризику  в  банківському  секторі. Найкращими  індикаторами дефолтів виявились традиційні показники дохідності, ліквідності, частка депозитів населення в зобов’язаннях, якісний фактор структури власності. Недостатню індикативну здатність демонструють спрощені показники адекватності капіталу та якості активів.

 


Ключові слова


Банки; дефолт банку; індикатори раннього попередження; банківська криза; системний ризик.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


НБУ обіцяє підтримати «VAB Банк» та інші системні банки // УНІАН [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://economics.unian.ua/finance/ 994531-nbu-obitsyae-pidtrimati-vab-bank-ta-inshi-sistemni-banki.html.

Uniform Financial Institutions Rating System // FDIC [Електронний ресурс]. -Режим доступу: https://www.fdic.gov/regulations/laws/rules/5000-900.html/

Banking, debt, and currency crisis early warning indicators for developed countries / J. Babecky et al. // ECB Working Paper Series. - 2012. -№ 1485. - 45 p.

Macroprudential indicators of financial system soundness / O. Evans, A. M. Leone, M. Gill, P. Hilbers // IMF Occasional Papers. - 2000. - № 192. -54 p.

Demirgüg-Kunt A. Cross-country empirical studies of systemic bank distress: a survey / A. Demirgüg-Kunt, E. Detragiache // IMF Working Paper. - 2005. -№ 05/96. - 33 p.

Rose A. Cross-country causes and consequences of the 2008 crisis: early warning / A. Rose, M. Spiegel // Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper Series. - 2009. - 55 p.

Барановський О. І. Фінансові кризи: передумови, наслідки і шляхи запобігання: монографія / О. І. Барановський. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. - 754 с.

Бєлова І. В. Визначення фінансової стабільності України [Текст] /

І. В. Бєлова, С. В. Башлай // Вісник Національного банку України. -2013. - № 7. - С. 25-31.

Дзюблюк О. В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи : монографія / О. В. Дзюблюк, Р. В. Михай-люк.- Тернопіль : ТНЕУ, 2009. - 316 с.

Міщенко С. В. Критерії та показники оцінки стабільності функціонування фінансового сектору / С. В. Міщенко // Вісник НБУ. - 2008. - № 9. -С. 36-45.

Науменкова С. В. Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури : монографія / С. В. Науменкова,

С. В. Міщенко. - К. : Ун-т банк. справи : Центр наук. дослідж. НБУ, 2009. -384 с.

Огієнко В. І. Систематизація та аналіз індикаторів фінансової стійкості в Україні / В. І. Огієнко, О. В. Луняков // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - 2013. - № 1 (16). - С. 3-8.

Barro R. Rare macroeconomic disasters / R. Barro, J. Ursua // Annual Review of Economics, Annual Reviews. -2012. - Vol. 4 (1). - P. 83-109.

Leading indicators of currency crises / G. Kaminsky, S. Lizondo, C. Reinhart // IMF Working Paper. - 1997. - P. 1-43.

Predicting sovereign debt crises / P. Manasse, N. Roubini, A. Schimmelpfennig // IMF Working Paper. - 2003. - P. 1-41 p.

Anginer D. Bank capital and systemic stability / D. Anginer, A. Demirguc-Kunt // Policy Research Working Paper. - The World Bank. - 2014. -№ 6948. - 42 p.

Diamond D. Illiquid banks, financial stability, and interest rate policy /

D. Diamond, R. Rajan // Journal of Political Economy. - 2012. - Vol. 120 (3) -P. 552-591.

Engle R. Systemic risk in Europe .[Електронний ресурс] / R. Engle,

E. Jondeau, M. Rockinger // Forthcoming in the Review of Finance. -2014. -Режим доступу : http://ssrn.com/abstract=2192536.

Measuring systemic risk / V. Acharya, L. Pedersen, T. Philippon, M. Richardson // Working paper. - NY : New York University, 2010. - 46 p.

Wu D. Systemic risk and bank failure [Електронний ресурс] / D. Wu, X. Zhao // SSRN. - 2014. - Режим доступу : http://ssrn.com/abstract=2492883.

Arena M. Bank failures and bank fundamentals: A comparative analysis of Latin America and East Asia during the nineties using bank-level data / M. Arena // Journal of Banking and Finance. - 2008. - № 32. - P. 299-310.

Predicting distress in European banks / F. Betz et al. // ECB Working Paper Series. - 2013. - № 1597. - 45 p.

Francis W. UK deposit-taker responses to the financial crisis: what are the lessons? / W. Francis // Bank of England Working Paper. - 2014. - № 501. -47 p.

Cole R. Predicting bank failures: A comparison of on- and off-site monitoring systems / R. Cole, J. Gunther // Journal of Financial Services Research. -1998. - Vol. 13, № 2. - P. 103-117.

Cullen A. Why do banks fail? / A. Cullen // FDIC Working paper. - 2010. -55 p.

Офіційний веб-сайт НБУ [Електронний ресурс]. - - Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

Корнилюк Р. Передвісники банкопаду: як визначити ненадійні фінустано-ви [Електронний ресурс] / Р. Корнилюк // Forbes.ua. - 2014. - 30 липня. -Режим доступу : http://forbes.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.